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深圳中金黄金专家告诉你如何根据交易成本计算套利区间
2018-05-19 16:05:35来源: 中国网

 

深圳中金黄金专家介绍,此计算方法的原理是:一个完整的套利过程,包括资金的使用成本,交易的手续费, T+D交易的递延费用,以及如果需要交割,所缴纳的出入库费用以及调运费等。如果把所有的成本都考虑在内,需要多少个点位才能涵盖住成本。

假设套利过程持续30天、持续60天和持续90天的成本。假设资金成本为5.6%,其中主要成本是递延费用。

由于黄金价格是变动的,所以成本也是相应的变动的,下面只是大概区间范围:

持续30天的成本范围在(-1.75—1.75)

持续60天的成本范围在(-3.29-3.29)

持续90天的成本范围在(-4.85—4.85)

缺陷:期货交割时间方面可能受限。

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